【ご質問詳細】
以下状態の場合にAzure上のVMはAzure Firewallを通して通信が行われますか？
・オンプレ側からデフォルトルート(0.0.0.0/0)のBGPアドバタイズ無し
・Azure側ではデフォルトルートがAzure Firewallに向けられるようにUDRが構成

【ご回答】
はい。
いただいた状態が設定されている場合には、
Azure上のVMはAzure Firewallを通してインターネットへ通信が行われます。