Windows Serverの主要機能である以下はAzure上で使用できません
インターネット記憶域ネーム サーバー
マルチパス I/O
ネットワーク負荷分散
Peer Name Resolution Protocol
RRAS
Direct Access
SNMP サービス
SAN 用ストレージ マネージャー
Windows インターネット ネーム サービス
無線 LAN サービス

ご参考情報：https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2721672/